根據(jù)證券組合標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算公式，此題為何不選D？

其他回答

• 益同學(xué)
  證券組合標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算
  • 劉老師

    方差未來(lái)實(shí)際收益率與期望收益率之間的偏離程度量化即為方差得到方差后就可以算出標(biāo)準(zhǔn)差.

    看圖片中的公式.

    

• 有同學(xué)
  求助一道關(guān)于證券投資組合標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算問(wèn)題
  • A老師
    組合標(biāo)準(zhǔn)差的平方＝證券1的標(biāo)準(zhǔn)差的平方+證券2的標(biāo)準(zhǔn)差的平方+20.40.620％10％相關(guān)系數(shù)
    
    最大最小應(yīng)該是+1和-1時(shí)
    
    大概是這樣，具體的公式查書(shū)吧
• 小同學(xué)
  證券組合β=1.5，組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為24%，市場(chǎng)化收益率標(biāo)準(zhǔn)差為15%，證券組合的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)各是多少？
  • 興老師
    單因素模型：rt=α+βrm+ε
    其方差表達(dá)式為：(σt)^2=(β^2)(σm^2)+(σε)^2
    不能放公式啊，這能這么表示了，(σt)^2是組合方差，是總風(fēng)險(xiǎn)；
    (β^2)(σm^2)是市場(chǎng)方差和組合β平方的乘積，是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；而(σε)^2是隨即誤差項(xiàng)的方差，是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
    那么非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就等于0.24^2-1.5^20.15^2=0.006975，如果算標(biāo)準(zhǔn)差，那非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)為0.0835。
    說(shuō)實(shí)話，那么做我不是很確定，因?yàn)槲乙矝](méi)遇到求非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的題，你有答案就對(duì)一下，答案一致大概就對(duì)了。哪本書(shū)上有我也不清楚，反正大學(xué)四年沒(méi)學(xué)到。我是寫畢業(yè)論文時(shí)在人家論文上看到過(guò)。
• 夢(mèng)同學(xué)
  18. 假設(shè)A證券的預(yù)期報(bào)酬率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為12%，B證券的預(yù)期報(bào)酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%，A證券與B證券之間的相關(guān)系數(shù)為0.25，若各投資50%，則投資組合的方差和標(biāo)準(zhǔn)差分別為（　　） 老師這題怎么計(jì)算？我不理解
  • 周老師
    組合的方差=(50%*12%)^2%2B(50%*20%)^2%2B2*0.25*50%*50%*12%*20%=0.0166 標(biāo)準(zhǔn)差是方差的平方根,即(0.0166)^0.5=0.1288
• S同學(xué)
  假設(shè)a證券的標(biāo)準(zhǔn)離差是12%，預(yù)期收益率為25%；b證券的標(biāo)準(zhǔn)離差是20%，預(yù)期收益率為18%。ab證券投資組合的協(xié)方差為0.48%，在投資組合中a證券占的比例為60%，b證券占的比例為40%，則ab投資組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差率為(??? )。
  • 張老師
    正確答案 b0.53
    答案解析 b[解析] 投資組合收益率的方差＝60%×60%×12%×12%+2×60%×40%×0.48% +40%×40%×20%×20%=1.39%，標(biāo)準(zhǔn)離差，投資組合期望收益率＝25%×60%+18%×40%＝22.2%，標(biāo)準(zhǔn)離差率＝11.79%/22.2%＝0.53。