計算出的相關(guān)系數(shù)是0.2，0，-0.2，三者風(fēng)險分散效果如何？

相關(guān)系數(shù)是0.2，0，-0.2，三者風(fēng)險分散效果如何

K同學(xué)
2020-05-04 10:10:00
閱讀量 270
  • 胡老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    誨人不倦 兢兢業(yè)業(yè) 一絲不茍 文思敏捷
    高頓為您提供一對一解答服務(wù)，關(guān)于計算出的相關(guān)系數(shù)是0.2，0，-0.2，三者風(fēng)險分散效果如何？我的回答如下：

    可愛的同學(xué)，你好

    相關(guān)系數(shù)越接近1，分散風(fēng)險的能力越弱，越接近-1，分散風(fēng)險的能力越強。

    希望老師的解答能幫助你理解~


    以上是關(guān)于計算,相關(guān)系數(shù)計算相關(guān)問題的解答，希望對你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2020-05-04 14:54:00
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其他回答

  • z同學(xué)
    老師：你好！ 在資產(chǎn)組合中，相關(guān)系數(shù)＜1時，都可以分散風(fēng)險（這里分散的風(fēng)險是指非系統(tǒng)風(fēng)險。而相關(guān)系數(shù)＜1時，是不可以分散系統(tǒng)風(fēng)險的。） 在資產(chǎn)組合中，相關(guān)系數(shù)=0時，資產(chǎn)不存在相關(guān)性。 請問當相關(guān)系數(shù)=0時，可以分散非系統(tǒng)風(fēng)險嗎？ 請問當相關(guān)系數(shù)=0時，是不可以分散系統(tǒng)風(fēng)險吧？ 請老師講解一下，謝謝！
    • 后老師
      同學(xué)，你好 1.當相關(guān)系數(shù)=0時，可以分散非系統(tǒng)風(fēng)險 2.當相關(guān)系數(shù)=0時，不可以分散系統(tǒng)風(fēng)險
    • z同學(xué)
      老師我可不可以這樣理解：資產(chǎn)組合中，只要相關(guān)系數(shù)＜1時（不是=1），無論相關(guān)系數(shù)=-1、相關(guān)系數(shù)=0時，都是可以分散非系統(tǒng)風(fēng)險的？ 如果：有2項資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，其中一個是股票，另一個是無風(fēng)險資產(chǎn)，它倆之間的相關(guān)系數(shù)為0，請問這種情況下，這2項資產(chǎn)的組合是如何分散非系統(tǒng)風(fēng)險的呢？
    • 后老師
      是的，資產(chǎn)組合中，只要相關(guān)系數(shù)＜1時（不是=1），無論相關(guān)系數(shù)=-1、相關(guān)系數(shù)=0時，都是可以分散非系統(tǒng)風(fēng)險
    • z同學(xué)
      有2項資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，其中一個是股票，另一個是無風(fēng)險資產(chǎn)，它倆之間的相關(guān)系數(shù)為0，組合的風(fēng)險等于股票資產(chǎn)的標準差*股票資產(chǎn)比重
  • Z同學(xué)
    當兩只股票的收益率呈正相關(guān)時，相關(guān)系數(shù)越小，其投資組合可分散的投資風(fēng)險的效果就越大；當兩只股票的收益率呈負相關(guān)時，相關(guān)系數(shù)越小，其投資組合可分散的投資風(fēng)險的效果就越大。 ( )
    • 李老師
      正確 答案解析：
      [解析] 根據(jù)兩只股票組合而成的投資組合收益率的標準離差的計算公式：可知，在其他條件不變時，如果兩只股票的收益率呈正相關(guān)時，則組合的標準離差與相關(guān)系數(shù)同方向變動，即相關(guān)系數(shù)越小，組合的標準離差越小，表明組合后的風(fēng)險越低，組合中分散掉的風(fēng)險越大，其投資組合可分散的投資風(fēng)險的效果就越大。如果兩只股票的收益率呈負相關(guān)時，則組合的標準離差與相關(guān)系數(shù)依然是同方向變動(與相關(guān)系數(shù)絕對值反方向變動)，即相關(guān)系數(shù)越小(或相關(guān)系數(shù)絕對值越大)，組合的標準離差越小，表明組合后的風(fēng)險越小，組合中分散掉的風(fēng)險越大，其投資組合可分散的投資風(fēng)險的效果就越大。
  • 藍同學(xué)
    老師第七題A選項，相關(guān)系數(shù)為0不是不相關(guān)嗎？也能分散風(fēng)險嗎
    • 張老師
      可以的 雞蛋不能放在同一個籃子，就是越相關(guān)的越不能分散風(fēng)險，比如一個股票跌，另一股篇也跟著跌，那當然就不能分散了，另一個股票完全跟第一個沒關(guān)系，那他就能分散了
  • B同學(xué)
    什么是固有風(fēng)險、控制風(fēng)險和檢查風(fēng)險三者之間的關(guān)系如何
    • 李老師
      固有風(fēng)險是被審計單位經(jīng)營過程中所固有的風(fēng)險，審計人員可以通過獲取相關(guān)的信息，來評價被審計單位的固有風(fēng)險，確定其對終極審計風(fēng)險的影響。能夠?qū)е鹿逃酗L(fēng)險的因素可謂多種多樣，范圍已不再僅僅局限于企業(yè)的賬戶、財務(wù)報表本身，甚至擴展到了整個企業(yè)的經(jīng)營管理系統(tǒng)及其所處客觀環(huán)境。一般認為，影響固有風(fēng)險的因素主要有以下幾個方面(1)被審計單位所處的外部環(huán)境(2)被審計單位的競爭能力(3)被審計單位經(jīng)營管理人員的品行和能力 (4)被審計單位的被審計經(jīng)歷(5)容易產(chǎn)生錯誤和舞弊的賬戶或交易(6)要利用專家工作結(jié)果予以佐證的重要交易或事項的復(fù)雜程度(7)確定賬戶金額時，需要運用估計和判斷的程度(8)容易遭受損失或被挪用的資產(chǎn)(9)會計期間，尤其是臨近會計期末發(fā)生的異常及復(fù)雜交易(10)在正常的會計處理程序中容易被漏記的交易或事項。
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