Rm不是市場(chǎng)平均收益率嗎？

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• 李同學(xué)
  市場(chǎng)平均收益率rm怎么計(jì)算，計(jì)算公式是什么？
  • 蔣老師
    Ri=Rf%2Bβ（Rm-Rf） Ri表示某資產(chǎn)的必要收益率;β表示該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù);Rf表示無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，通常以短期國(guó)債的利率來(lái)近似的替代;Rm表示市場(chǎng)平均收益率，通常用股票價(jià)格指數(shù)的平均收益率來(lái)代替。 　　公式中的(Rm-Rf)稱為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬，它是附加在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率之上的，由于承擔(dān)了市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)所要求獲得的補(bǔ)償，它反映的是市場(chǎng)作為整體對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的平均“容忍”程度。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的平均容忍程度越低，越厭惡風(fēng)險(xiǎn)，要求的收益率就越高，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬就越大;反之，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬則越小。 　　某項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率是該資產(chǎn)的β系數(shù)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬的乘積。即： 　　風(fēng)險(xiǎn)收益率=β(Rm-Rf)
• 郭同學(xué)
  市場(chǎng)組合收益率是不是等于Rm-Rf?
  • 王老師
    你好是的就是市場(chǎng)收益率
  • 郭同學(xué)
    那這個(gè)題目的答案是多少？答案解析是B，是不是答案錯(cuò)了？
  • 王老師
    你好4%+（9%-4%）*0.8選擇b，你好這個(gè)我看錯(cuò)了一個(gè)地方，它只是說(shuō)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)組合并沒(méi)有溢價(jià)所以這個(gè)市場(chǎng)組合收益率就是有風(fēng)險(xiǎn)的收益率
• 劉同學(xué)
  股票市場(chǎng)平均收益率
  • F老師
    平均收益率一般情況下需要自己計(jì)算，不過(guò)你可以去上海證券交易或深圳證券交易所網(wǎng)站上去查，金融統(tǒng)計(jì)年鑒什么的都是這些數(shù)據(jù)的來(lái)源。