此題的標(biāo)準(zhǔn)差怎么計(jì)算？

老師 幫幫

胖同學(xué)
2021-11-24 10:39:06
閱讀量 254
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù)，關(guān)于此題的標(biāo)準(zhǔn)差怎么計(jì)算？我的回答如下：

    愛思考的同學(xué)，你好~~

    1.先分別計(jì)算A、B、C三只股票各自的預(yù)期收益率和方差。

    E(A)=1/3*5%+1/3*5%+1/3*5%=5%

    A的方差=0.

    E（B）=1/3*(10%+5%+15%)=10%

    B的方差=(10%-10%)^2*1/3+(5%-10%)^2*1/3+(15%-10%)^2*1/3=0.001667

    E（C）=1/3*(30%+15%+15%)=20%。

    C的方差=(30%-20%)^2*1/3+(15%-20%)^2*1/3+(15%-20%)^2*1/3=0.005

     

    2.再計(jì)算兩兩的協(xié)方差。

    E(AB)=1/3*(5%*10%+5%*5%+5%*15%)=0.005

    E（AC）=1/3*(5%*30%+5%*15%+5%*15%)=0.01

    E（BC）=1/3*(10%*30%+5%*15%+15%*15%)=0.02

    A和B的協(xié)方差cov（A,B）=E(AB)-E(A)E(B)=0.005-5%*10%=0

    Cov（A，C）=0.01-0.05*20%=0

    Cov（B,C）=0.02-10%*20%=0

     

    3.最后計(jì)算組合的預(yù)期收益率和方差。

    組合的預(yù)期收益率=30%*5%+30%*10%+40%*20%=0.125

    因?yàn)樽C券之間兩兩協(xié)方差都是0，組合的方差=(0.3^2*0+0.3^2*0.001667+0.4^2*0.005)=0.00095003。

    標(biāo)準(zhǔn)差=(0.00095003)^0.5=0.0308=3.08%。

     

    希望以上的解答能夠幫助到你，如還有疑問歡迎隨時(shí)與老師交流～繼續(xù)加油~~


    以上是關(guān)于計(jì)算,標(biāo)準(zhǔn)差怎么計(jì)算相關(guān)問題的解答，希望對(duì)你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-11-24 11:17:43
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其他回答

  • 鄒同學(xué)
    計(jì)算此樣本的算術(shù)平均數(shù)，極差，標(biāo)準(zhǔn)差
    • 陳老師
      算術(shù)平均數(shù)即為平均數(shù)=10

      極差就是一組數(shù)據(jù)中最大值和最小值的差=22

      標(biāo)準(zhǔn)差=方差的算術(shù)平方根=53.75
      多謝采納
  • 張同學(xué)
    問題，r在計(jì)算均數(shù)，標(biāo)準(zhǔn)差是怎么做的
    • E老師
      1計(jì)算如圖數(shù)據(jù)的來平均值和標(biāo)準(zhǔn)差源，點(diǎn)擊b9單元格，然后插入--公式--插入函數(shù)2選擇average函數(shù)，點(diǎn)擊數(shù)值1后面的帶有箭頭的按鈕，如圖3按鼠標(biāo)左鍵拖動(dòng)b1到b8，然后點(diǎn)擊如圖紅色箭頭所指按鈕，點(diǎn)擊確定，即得出平均值4點(diǎn)擊b10單元格，然后選擇插入--公式--插入函數(shù)，選擇sum函數(shù)，拖動(dòng)選擇b1到b8數(shù)據(jù)5確定后即可得到數(shù)據(jù)之和6插入其他函數(shù)和此種方法基本相同，只是選擇的函數(shù)不一樣
  • 檸同學(xué)
    標(biāo)準(zhǔn)差怎么計(jì)算
    • 老師
      標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算公式： 標(biāo)準(zhǔn)差σ=方差開平方 標(biāo)準(zhǔn)差是總體各單位標(biāo)準(zhǔn)值與其平均數(shù)離差平方的算術(shù)平均數(shù)的平方根。即標(biāo)準(zhǔn)差是方差的平方根(方差是離差的平方的加權(quán)平均數(shù))。
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