投資組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算公式是什么？

投資組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算公式是什么

w同學(xué)
2019-10-14 09:55:11
閱讀量 9836
  • 顏老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    教無(wú)常師 春風(fēng)化雨 循循善誘 誨人不倦
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù)，關(guān)于投資組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算公式是什么？我的回答如下：

    親愛(ài)的同學(xué)你好


    組合標(biāo)準(zhǔn)差=根號(hào)下（比重1的平方×標(biāo)準(zhǔn)差1的平方+比重2的平方×標(biāo)準(zhǔn)差2的平方+2×比重1×比重2×標(biāo)準(zhǔn)差1×標(biāo)準(zhǔn)差2×相關(guān)系數(shù)）


    這個(gè)公式簡(jiǎn)單記憶就可以了，考到的概率較低


    堅(jiān)持就是勝利，一分耕耘一分收獲，祝逢考必過(guò)~



    以上是關(guān)于率,報(bào)酬率相關(guān)問(wèn)題的解答，希望對(duì)你有所幫助，如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線(xiàn)咨詢(xún)或添加老師微信。
    2019-10-14 14:00:12
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    w同學(xué)學(xué)員追問(wèn)
    這塊我從頭學(xué)到位都挺迷。能簡(jiǎn)單的說(shuō)一下。期望報(bào)酬率，資本市場(chǎng)線(xiàn)，證券市場(chǎng)線(xiàn)，都是什么意思，都有什么用。我一個(gè)概念沒(méi)聽(tīng)懂，后面的就都聽(tīng)不懂，
    2019-10-14 14:27:30
  • 顏老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    親愛(ài)的同學(xué)你好


    期望報(bào)酬率是指投資所能獲得的報(bào)酬率

    資本市場(chǎng)線(xiàn)是表明有效組合的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差之間的一種簡(jiǎn)單的線(xiàn)性關(guān)系的一條射線(xiàn)。它是沿著投資組合的有效邊界，由風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合。

    證券市場(chǎng)線(xiàn)是資本資產(chǎn)定價(jià)模型的圖示形式。反映投資組合報(bào)酬率與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)程度系數(shù)之間的關(guān)系以及市場(chǎng)上所有風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)的均衡期望收益率與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。

    兩者的區(qū)別如下：

    （1）“資本市場(chǎng)線(xiàn)”測(cè)試風(fēng)險(xiǎn)度工具（橫軸）是“標(biāo)準(zhǔn)差（既包括系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)又包括非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)）”，此直線(xiàn)只是用于有效組合，“證券市場(chǎng)線(xiàn)”的測(cè)試風(fēng)險(xiǎn)度工具（橫軸）是“單項(xiàng)資產(chǎn)或資產(chǎn)組合對(duì)于整個(gè)市場(chǎng)組合方差的貢獻(xiàn)程度即β系數(shù)（只包括系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)）”；

    （2）“資本市場(chǎng)線(xiàn)”揭示的是“持有不同比例的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和市場(chǎng)組合情況下”風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的權(quán)衡關(guān)系，“證券市場(chǎng)線(xiàn)”揭示的是“證券本身的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬”之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系；
    （3）資本市場(chǎng)線(xiàn)和證券市場(chǎng)線(xiàn)的斜率都表示風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格，但是含義不同，前者表示整體風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格，后者表示系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格；


    這幾個(gè)概念是比較抽象的，同學(xué)主要把握資本市場(chǎng)線(xiàn)和證券市場(chǎng)的區(qū)別，考試時(shí)經(jīng)常把兩者混在一起出多選題


    堅(jiān)持就是勝利，一分耕耘一分收獲，祝逢考必過(guò)~


    2019-10-14 18:01:32
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    w同學(xué)學(xué)員追問(wèn)
    這說(shuō)的太抽象了，就是這個(gè)資本市場(chǎng)線(xiàn)在工作中有什么用，還有相關(guān)系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差和β系數(shù)，這幾個(gè)都各自啥意思，書(shū)上的定義我看不懂。整本書(shū)學(xué)完，這些公式基本都是背的。完全沒(méi)理解，選擇題做起來(lái)很困難。
    2019-10-14 21:21:58
  • 顏老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    同學(xué)你好，這一部分的知識(shí)大多是概念性的東西，確實(shí)比較深?yuàn)W，資本市場(chǎng)線(xiàn)在工作中幾乎用不到

    相關(guān)系數(shù)是用來(lái)衡量?jī)身?xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的相關(guān)性，兩項(xiàng)資產(chǎn)相關(guān)性越大，相關(guān)系數(shù)越大，分散風(fēng)險(xiǎn)的效應(yīng)越弱，反之，相關(guān)系數(shù)越小，分散風(fēng)險(xiǎn)的效應(yīng)越強(qiáng)

    標(biāo)準(zhǔn)差和貝塔系數(shù)都是衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)

    標(biāo)準(zhǔn)差衡量總風(fēng)險(xiǎn)，包括系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

    貝塔系數(shù)衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)


    繼續(xù)加油，祝學(xué)習(xí)愉快~

    2019-10-15 12:56:38
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