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總體組合限額是什么意思

2019-07-17 銀行從業(yè) 1983人瀏覽
老師回答
  總體組合限額是在分別計(jì)量貸款、投資、交易和表外風(fēng)險(xiǎn)等不同大類組合限額的基礎(chǔ)上計(jì)算得出的。
  商業(yè)銀行可以采用自下而上的方式設(shè)定每個(gè)維度(如行業(yè))的限額,并利用壓力測試判斷是否有足夠的資本彌補(bǔ)極端情況下的損失;如果商業(yè)銀行資本不足,則應(yīng)根據(jù)情況調(diào)整每個(gè)維度的限額,使經(jīng)濟(jì)資本能夠彌補(bǔ)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露可能引致的損失;最后將各維度的限額相加得出商業(yè)銀行整體組合限額。
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李開源

碩士、財(cái)經(jīng)評論員

上海第一財(cái)經(jīng)廣播財(cái)經(jīng)評論員、高頓金融學(xué)院專家組成員

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