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市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算方法包括什么內(nèi)容

2019-07-18 銀行從業(yè) 1510人瀏覽
老師回答
  市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)、壓力測試、情景分析、返回檢驗(yàn)等。
  (1)缺口分析
  缺口分析是對(duì)銀行資產(chǎn)負(fù)債利率敏感度進(jìn)行分析的重要方法之一,是銀行業(yè)較早采用的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。因其計(jì)算簡便,清晰易懂,目前仍廣泛應(yīng)用于利率風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域。缺口分析也存在一定的局限性。
  (2)久期分析
  久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析,也是對(duì)銀行資產(chǎn)負(fù)債利率敏感度進(jìn)行分析的重要方法,主要用于衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。
  (3)外匯敞口分析
  外匯敞口分析是銀行業(yè)較早采用的匯率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法,具有計(jì)算簡便、清晰易懂的優(yōu)點(diǎn)。但外匯敞口分析也存在一定的局限性,主要是忽略了各幣種匯率變動(dòng)的相關(guān)性,難以揭示由各幣種匯率變動(dòng)的相關(guān)性所帶來的匯率風(fēng)險(xiǎn)。
  (4)敏感性分析
  敏感性分析計(jì)算簡單且便于理解,在市場風(fēng)險(xiǎn)分析中得到了廣泛應(yīng)用。但是,敏感性分析也存在一定的局限性,主要表現(xiàn)在對(duì)于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合,無法計(jì)量其收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值相對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)要素的非線性變化。因此,在使用敏感性分析時(shí)應(yīng)注意其適用范圍,并在必要時(shí)輔之以其他的市場風(fēng)險(xiǎn)分析方法。
  (5)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
  風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下,利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。計(jì)量VaR值的方法包括:①方差一協(xié)方差法;②歷史模擬法;③蒙特卡羅模擬法。
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李開源

碩士、財(cái)經(jīng)評(píng)論員

上海第一財(cái)經(jīng)廣播財(cái)經(jīng)評(píng)論員、高頓金融學(xué)院專家組成員

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咨詢老師
  • 重要!關(guān)于2021年10月銀行從業(yè)資格考試疫情防控要求的通知!
    2021年10月銀行從業(yè)資格考試就在眼前了,考生除了全力以赴認(rèn)真?zhèn)淇贾猓钪匾木褪且欢ㄒ私馇宄敬慰荚嚨淖钚聞?dòng)態(tài)了,接下來小編就帶大家去了解下關(guān)于本次10月銀行從業(yè)資格考試疫情防控要求的重要通知,參加10月銀行從業(yè)資格考試的小伙伴快來速速圍觀吧。
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    姓名:周伯亮 行業(yè):教育培訓(xùn) 職位:高頓網(wǎng)校金融從業(yè)講師 優(yōu)勢:學(xué)術(shù)派講師,善于考點(diǎn)總結(jié),把握考試規(guī)律 經(jīng)驗(yàn):從事從業(yè)考試培訓(xùn)多年,曾擔(dān)任上海人才培訓(xùn)市場、興業(yè)證券、國郵儲(chǔ)銀行鶴壁支行、中國郵儲(chǔ)銀行安陽支行、中國郵儲(chǔ)銀行濮陽支行培訓(xùn)講師; 工作履歷:上海某中型規(guī)模以上私募基金,集中交易部交易總監(jiān),投資決策委員會(huì)委員,上海某信托投資公司,資金托管部,基金會(huì)計(jì)。
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    @銀行從業(yè)考友,2018年6月成績?cè)趨f(xié)會(huì)內(nèi)已經(jīng)可以查詢了。在此介紹一下考試的成績有效期及證書申請(qǐng)事宜,介紹如下: 1、銀行從業(yè)資格考試單科成績有效期是多久 每科單科合格成績只保留到下一次考試, 如果你公共科目+專業(yè)科目在一個(gè)周期內(nèi)合格那成績永久有效。只要在申請(qǐng)證書時(shí)每科成績都在有效期內(nèi)即可,逾期成績作廢。 2、證書申請(qǐng)介紹 a.非銀行業(yè)從業(yè)人員 根據(jù)《中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格證書管理暫行辦法(試行)》第九條,非銀行業(yè)從業(yè)人員參加資格認(rèn)證考試并取得通過成績的,由認(rèn)證委員會(huì)頒發(fā)銀行業(yè)從業(yè)人員考試成績證明。 該類人員考試通過后將會(huì)獲得成績合格證明, 成績合格證明無需申請(qǐng),考試結(jié)束后將按照考生報(bào)名時(shí)留下的郵寄地址在考試結(jié)束后2個(gè)月內(nèi)以掛號(hào)信寄出。 b.銀行業(yè)從業(yè)人員 銀行從業(yè)人員方可在兩年內(nèi)于7月、12月份申
  • 2021年10月初級(jí)銀行從業(yè)資格考試報(bào)名時(shí)間及報(bào)考條件
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     根據(jù)人力資源社會(huì)保障部考試安排,2020年銀行業(yè)專業(yè)人員初級(jí)和中級(jí)職業(yè)資格考試將于10月24日、25日在全國234個(gè)城市同步舉行?,F(xiàn)將考試報(bào)名的有關(guān)事項(xiàng)公告如下。