風險系數(shù)如何計算

風險系數(shù)是評估基金風險的指標，通常是以標準差（standard deviation）、貝塔系數(shù)（βcoefficient）與夏普指數(shù)（sharpe ratio）三項來表示。風險系數(shù)（risk coefficient）是風險管理學(xué)科中的一個名詞，它是指用具體的數(shù)值來表示風險程度的方法。最常用的是道氏火災(zāi)與爆炸指數(shù)（簡稱道指）。 風險系數(shù)：
標準差，標準差是衡量基金報酬率的波動程度，當標準差越小，表示其凈值波動程度越小，風險程度越??；
貝他系數(shù)，貝他系數(shù)是衡量基金報酬率與相對指數(shù)報酬率的敏感程度，根據(jù)投資理論定義，全體市場本身的貝他系數(shù)為1，若基金投資組合凈值的波動大于全體市場的波動幅度，則貝他系數(shù)大于1，貝他值愈大，則該基金的風險性以及獲利的潛能也就愈高；
夏普指數(shù)，夏普指數(shù)則為衡量基金承擔每單位風險所獲致之額外報酬，數(shù)字越高，表示基金在考量風險因素后的回報情況越高，是較佳的基金。
風險系數(shù)學(xué)術(shù)解釋：
1、經(jīng)營指標N越高則影形面積越大經(jīng)營者所冒風險也越大故人可稱為風險系數(shù).人所對應(yīng)的影形面積P（）即經(jīng)營者所冒風險概率可簡稱為風險度表3示風險系數(shù)對應(yīng)的風險度表
2、β為該項投資的風險對社會平均風險的比率稱為風險系數(shù).關(guān)于公路收費經(jīng)營的風險系數(shù)β的取值有些學(xué)者通過對中國現(xiàn)有收費公路的盈利性、風險性分析認為公路收費經(jīng)營的風險小于或等于社會平均風險β可在0．9～1．0范圍內(nèi)取值
3、通過對風險的認識、估計、評價然后得出的風險值稱為風險系數(shù).其計算公式：風險系數(shù)=全部項目耗費的地勘費總額有成果項目耗費的地勘費總額－1（3）貶值系數(shù)（ε）
4、如果P{R>R設(shè)計}=1-α,則稱在(1-α)100%置信度下保證了要求的可靠度R設(shè)計,α稱為風險系數(shù).相當于要求的是可靠度單側(cè)置信下限,即RL=R設(shè)計,而設(shè)計人員最感興趣的就是保證產(chǎn)品的該最低可靠度。
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